PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE100 с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE100 с MSFT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE100 или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и MSFT составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^BSE100:

15.71%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

^BSE100:

-2.17%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

^BSE100:

-2.17%

MSFT:

-5.62%

Доходность по периодам

^BSE100

С начала года

N/A

1 месяц

4.70%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

20.31%

10 лет

26.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE100 и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE100
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE100, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE100 c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и MSFT

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -2.17%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и MSFT

Загрузка...