PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^BSE100 с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.93%
3.59%
^BSE100
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE100:

0.71

MSFT:

0.14

Коэф-т Сортино

^BSE100:

1.01

MSFT:

0.32

Коэф-т Омега

^BSE100:

1.15

MSFT:

1.04

Коэф-т Кальмара

^BSE100:

0.74

MSFT:

0.19

Коэф-т Мартина

^BSE100:

1.93

MSFT:

0.40

Индекс Язвы

^BSE100:

5.27%

MSFT:

7.30%

Дневная вол-ть

^BSE100:

14.27%

MSFT:

21.36%

Макс. просадка

^BSE100:

-38.32%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

^BSE100:

-10.03%

MSFT:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE100 показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.21% против 27.55% соответственно.


^BSE100

С начала года

-0.60%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-1.63%

1 год

10.42%

5 лет

15.36%

10 лет

11.21%

MSFT

С начала года

-2.17%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

3.59%

1 год

2.42%

5 лет

18.69%

10 лет

27.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE100 и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^BSE100
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE100, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE100 c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.240.08
Коэффициент Сортино ^BSE100, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.420.24
Коэффициент Омега ^BSE100, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.061.03
Коэффициент Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.220.11
Коэффициент Мартина ^BSE100, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.570.23
^BSE100
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.24
0.08
^BSE100
MSFT

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и MSFT

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.78%
-11.47%
^BSE100
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и MSFT

Текущая волатильность для S&P BSE-100 (^BSE100) составляет 5.24%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.24%
9.28%
^BSE100
MSFT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab